허정규 연구실
성균관대학교 수학과
허정규 교수
금융수학
확률미분방정식
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성균관대학교 수학과 허정규 교수
허정규 연구실은 금융수학과 딥러닝을 결합하여 시장 동학을 수학적으로 정식화하고 데이터 기반으로 학습하는 연구를 수행합니다. 확률미분방정식 기반 생성모형과 강화학습을 활용해 동적 투자정책을 설계하며, 딥러닝 기반 파생상품 평가에서 모형 캘리브레이션과 신경망 추정을 연계합니다. 또한 가축 생체정보를 이용한 성장·생장 예측과 농업유래 유기오염물질 모니터링 및 위해성 평가체계를 구축하여 데이터 기반 예측과 평가 적용 범위를 확장하고 있습니다.
금융수학확률미분방정식딥러닝강화학습파생상품 평가
대표 연구 분야
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확률모형과 딥러닝 기반 시장·파생상품 평가 연구
Probabilistic Modeling and Deep Learning for Market and Derivatives Valuation
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확률모형과 딥러닝 기반 시장·파생상품 평가 연구
Probabilistic Modeling and Deep Learning for Market and Derivatives Valuation
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산업 빅데이터·산업수학 기반 데이터사이언스 융합 교육 연구
Industrial Big Data and Industrial Mathematics for Data Science Convergence Education
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생체정보·환경 유해성 평가를 위한 예측 및 모니터링 연구
Prediction and Monitoring for Livestock Growth and Environmental Hazard Assessment
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
5개년 연도별 논문 게재 수
0총합
5개년 연도별 피인용 수
0총합
최신 정부 과제
15
과제 전체보기
1
2025년 2월-2030년 2월
|268,912,000원SDE 기반 생성모형과 강화학습을 활용한 시장 모델링 및 투자 정책 최적화
본 연구의 최종목표는 확률 미분 방정식(SDE) 기반의 생성 모형(Diffusion Neural Network Factor Model, D-NNFM)과 모델 기반 강화학습(Computational Graph-based Direct Policy Optimization, CGDPO)을 활용하여 금융 시장의 동적 특성을 정밀하게 모델링하고, 동적 투자 정책을 최...
확률미분방정식
생성모형
강화학습
팩터모형
동적투자
2
주관|
2023년 3월-2029년 12월
|3,750,000,000원지역산업 혁신을 위한 지역 수요 중심 데이터사이언스 융합인재 양성사업
1. 비수도권 대표 전문 데이터사이언스 거버넌스 체제 구축
- 4개 데이터사이언스 전문대학원, 1개 일반대학원 학과 설립
- 200명의 석박사 정원 확보를 통한 지역 내 고급 데이터사이언스 인력 양성 및 지역 내 정착 추진
- 교육 및 연구성과 공유를 위한 컨소시엄 컨퍼런스 연 1회 개최
- 주관대학 중심의 교육용 데이터 환경 구축 및 공유체계 마련 (교육용 데이터 4건 구축)
2. 지역 데이터사이언스 인력의 양적, 질적 향상을 위한 체계 구축
- 4개 영역(기초, 핵심, 심화, 융합)의 교육과정 체계 구축 및 마이크로디그리 추진
- 지역 기업 산학연 연계를 통한 캡스톤디자인, 재직자프로젝트, 인턴십 추진
- 4건의 학위과정/비학위과정의 온라인 공개강좌 개설
3. 데이터사이언스 인재양성 체제의 지역화, 전국화, 국제화
- 데이터사이언스 역량 강화를 위한 학내 학생지원프로그램 운영, 사업단내 해커톤 대회 연 1회 개최
- 컨소시엄 컨퍼런스 연 1회 개최
- 대학원생 국제화 프로그램 추진
데이터사이언스
혁신융합인재
석박사 과정
마이크로디그리
산학협력
3
2022년 5월-2025년 2월
|61,788,000원딥러닝을 활용한 파생상품 평가 알고리즘 개발
본 연구는 “딥러닝을 활용해 임의의 금융 통계 모형에 대해서 파생상품 평가의 계산용이성을 확보”하는 것을 목표로 한다. 블랙-숄즈 모형 같은 매우 단순한 모형을 제외하고 대다수의 금융 통계 모형은 파생상품의 명시적인 평가식이 유도되지 않아 파생상품 평가(derivative pricing)의 계산 용이성(computational tractability)이 확...
파생상품
딥러닝
금융
모형 캘리브레이션
신경망
상품 평가