동형 암호화된 개인 정보에 기초하여 투자 포트폴리오를 제공하는 포트폴리오 제공 장치에 있어서,포트폴리오 제공 프로그램이 저장된 메모리; 및상기 포트폴리오 제공 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하고,상기 포트폴리오 제공 프로그램은,공개키, 상기 공개키를 통해 동형 암호화된 사용자의 개인 정보 및 사용자의 자산 정보를 수신하고, 동형 암호화된 사용자의 개인 정보 및 사용자의 자산 정보를 이용하여 사용자의 자산에 대한 투자 포트폴리오를 제공하고,상기 포트폴리오 제공 프로그램은,수학식1을 만족하는 상기 사용자의 자산에 대한 투자 포트폴리오를 구성하는 자산별 투자 비중을 산출하고,[수학식 1]상기 ω는 자산에 대한 투자 포트폴리오를 구성하는 자산별 투자 비중이고, 상기 U(ω)는 상기 ω에 대한 최대 효용 포트폴리오이며, 상기 λ는 동형 암호화된 개인 정보이고, 상기 Σ는 자산 수익률의 분산-공분산 행렬이며, 상기 μ는 자산별 기대 수익률 벡터인 것이되, 상기 개인 정보는 연령, 위험에 대한 태도, 자산 수준, 소득 또는 위험 회피 수준에 대한 정보를 포함하는 것이고,공매도가 가능한 경우 수학식 2를 통해 상기 수학식 1을 만족하는 상기 ω를 계산하는, 투자 포트폴리오 제공 장치.[수학식 2]

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동형 암호화된 개인 정보에 기초하여 투자 포트폴리오를 제공하는 포트폴리오 제공 장치에 있어서,포트폴리오 제공 프로그램이 저장된 메모리; 및상기 포트폴리오 제공 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하고,상기 포트폴리오 제공 프로그램은,공개키, 상기 공개키를 통해 동형 암호화된 사용자의 개인 정보 및 사용자의 자산 정보를 수신하고, 동형 암호화된 사용자의 개인 정보 및 사용자의 자산 정보를 이용하여 사용자의 자산에 대한 투자 포트폴리오를 제공하고,상기 포트폴리오 제공 프로그램은,수학식1을 만족하는 상기 사용자의 자산에 대한 투자 포트폴리오를 구성하는 자산별 투자 비중을 산출하고,[수학식 1]상기 ω는 자산에 대한 투자 포트폴리오를 구성하는 자산별 투자 비중이고, 상기 U(ω)는 상기 ω에 대한 최대 효용 포트폴리오이며, 상기 λ는 동형 암호화된 개인 정보이고, 상기 Σ는 자산 수익률의 분산-공분산 행렬이며, 상기 μ는 자산별 기대 수익률 벡터인 것이되, 상기 개인 정보는 연령, 위험에 대한 태도, 자산 수준, 소득 또는 위험 회피 수준에 대한 정보를 포함하는 것이고,공매도가 불가능한 경우 수학식 3을 통해 상기 수학식 1을 만족하는 상기 ω를 계산하되, 하기의 수학식 4를 통해 G 및 를 계산하는 것이고, β는 하기의 수학식 5를 만족하는 슬랙 변수인 것이고,[수학식 3][수학식 4][수학식 5]상기 G는 의 성분을 원소로 갖는 대각 행렬이고, 상기 는 β의 크기에 따라 결정되는 가중치 계수이고, 상기 η은 최적화에서 업데이트 크기를 조절하는 학습률인, 투자 포트폴리오 제공 장치.

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제1항 또는 제4항 중 어느 한 항에 있어서,상기 포트폴리오 제공 프로그램은,랜덤 벡터를 생성하고, 상기 랜덤 벡터를 상기 수학식 1을 통해 산출된 투자 포트폴리오에 적용하여 암호화하며, 암호화된 투자 포트폴리오를 상기 공개키를 제공한 외부 장치에 전송하는, 투자 포트폴리오 제공 장치.

제7항에 있어서,상기 포트폴리오 제공 프로그램은,상기 외부 장치로부터 복호화된 투자 포트폴리오를 수신하고, 상기 랜덤 벡터를 제거하여 투자 포트폴리오를 제공하는, 투자 포트폴리오 제공 장치.

투자 포트폴리오 제공 장치를 이용하여 투자 포트폴리오를 제공하는 포트폴리오 제공 방법에 있어서,공개키, 상기 공개키를 통해 동형 암호화된 사용자의 개인 정보 및 사용자의 자산 정보를 수신하는 단계; 및상기 동형 암호화된 사용자의 개인 정보 및 사용자의 자산 정보를 이용하여 사용자의 자산에 대한 투자 포트폴리오를 제공하는 단계를 포함하고,상기 투자 포트폴리오를 제공하는 단계는,수학식 1을 만족하는 상기 사용자의 자산에 대한 투자 포트폴리오를 구성하는 자산별 투자 비중을 산출하고, [수학식 1]상기 ω는 자산에 대한 투자 포트폴리오를 구성하는 자산별 투자 비중이고, 상기 U(ω)는 상기 ω에 대한 최대 효용 포트폴리오이며, 상기 λ는 동형 암호화된 개인 정보이고, 상기 Σ는 자산 수익률의 분산-공분산 행렬이며, 상기 μ는 자산별 기대 수익률 벡터인 것이되, 상기 개인 정보는 연령, 위험에 대한 태도, 자산 수준, 소득 또는 위험 회피 수준에 대한 정보를 포함하는 것이고,공매도가 가능한 경우 수학식 2를 통해 상기 수학식 1을 만족하는 상기 ω를 계산하는, 투자 포트폴리오 제공 방법.[수학식 2]

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투자 포트폴리오 제공 장치를 이용하여 투자 포트폴리오를 제공하는 포트폴리오 제공 방법에 있어서,공개키, 상기 공개키를 통해 동형 암호화된 사용자의 개인 정보 및 사용자의 자산 정보를 수신하는 단계; 및상기 동형 암호화된 사용자의 개인 정보 및 사용자의 자산 정보를 이용하여 사용자의 자산에 대한 투자 포트폴리오를 제공하는 단계를 포함하고,상기 투자 포트폴리오를 제공하는 단계는,수학식 1을 만족하는 상기 사용자의 자산에 대한 투자 포트폴리오를 구성하는 자산별 투자 비중을 산출하고, [수학식 1]상기 ω는 자산에 대한 투자 포트폴리오를 구성하는 자산별 투자 비중이고, 상기 U(ω)는 상기 ω에 대한 최대 효용 포트폴리오이며, 상기 λ는 동형 암호화된 개인 정보이고, 상기 Σ는 자산 수익률의 분산-공분산 행렬이며, 상기 μ는 자산별 기대 수익률 벡터인 것이되, 상기 개인 정보는 연령, 위험에 대한 태도, 자산 수준, 소득 또는 위험 회피 수준에 대한 정보를 포함하는 것이고,공매도가 불가능한 경우 수학식 3을 통해 상기 수학식 1을 만족하는 상기 ω를 계산하되, 하기의 수학식 4를 통해 G 및 를 계산하는 것이고, β는 하기의 수학식 5를 만족하는 슬랙 변수인 것이고,[수학식 3][수학식 4][수학식 5]상기 G는 의 성분을 원소로 갖는 대각 행렬이고, 상기 는 β의 크기에 따라 결정되는 가중치 계수이고, 상기 η은 최적화에서 업데이트 크기를 조절하는 학습률인, 투자 포트폴리오 제공 방법.