연구 영역
대표 연구 분야
본 연구실의 핵심 연구 역량과 전문 분야
금융 시계열 구조변화 탐지와 단기 추세 예측
CUSUM 기반 비모수 구조변화 탐지와 단기 추세 예측을 결합해 비정규 금융 시계열의 체제 전환을 강건하게 탐지하는 연구
논문1
특허0
프로젝트0
비대칭 변동성과 다중프랙탈 분석을 통한 위험 및 시장 효율 해석
CAPM 필터링으로 시장영향을 제거한 뒤 비대칭 변동성과 다중프랙탈 특성을 분석해 암호자산 및 전력시장 위험 구조를 해석하는 연구
논문2
특허0
프로젝트0
딥러닝 기반 확률예측과 상관구조 학습을 통한 트레이딩·밸류에이션
확률적 시계열 예측, 상관구조 학습, physics-informed 제약을 결합해 트레이딩 전략과 옵션·자산 가치 산정을 수행하는 연구
논문7
특허0
프로젝트1