함형준 연구실은 보험 및 금융통계, 금융시장 구조, 그리고 디지털 금융혁신을 중심으로 다양한 연구를 수행하고 있습니다. 본 연구실은 금융정보공학과에 소속되어 있으며, 금융시장에서 발생하는 다양한 위험과 불확실성을 정량적으로 분석하고 예측하는 데 중점을 두고 있습니다. 이를 위해 첨단 통계기법과 데이터 분석 방법론을 활용하여, 금융상품의 가격 결정, 위험 평가, 그리고 금융시장 간의 상호연관성 등을 실증적으로 연구하고 있습니다. 특히, 최근에는 아시아, 유럽, 미국 등 글로벌 금융시장의 상호작용과 위험프리미엄, 그리고 환율에 영향을 미치는 다양한 요인들을 분석하는 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. GARCH-M, EGARCH-M 등 시계열 분석 기법과 회귀분석, 벡터오차수정모형(VECM) 등 다양한 통계적 방법론을 적용하여, 금융시장의 효율성, 정보 전달 메커니즘, 그리고 글로벌 금융환경 변화에 따른 리스크 관리 전략을 제시하고 있습니다. 또한, 본 연구실은 4차 산업혁명 시대의 금융 및 산업 구조 변화에도 주목하고 있습니다. 전자증권제도의 도입, 블록체인 기반의 증권 발행, 스마트 팩토리 정책 등 디지털 전환이 금융시장과 제조업에 미치는 영향을 심층적으로 분석하고, 이에 따른 법적·제도적 대응방안과 정책적 시사점을 도출하고 있습니다. 이러한 연구는 금융거래의 효율성 제고, 개인정보 보호, 분산원장 기술의 법적 수용성 등 다양한 이슈를 포괄합니다. 함형준 연구실은 앞으로도 금융 빅데이터 분석, 인공지능 기반 금융통계, 디지털 금융혁신, 블록체인 및 분산원장 기술, ICT 융합 정책 등 미래 금융시장 구조 변화에 대한 연구를 지속적으로 확대할 계획입니다. 이를 통해 금융산업의 안정성과 혁신성을 동시에 추구하며, 실질적인 사회적·경제적 가치를 창출하는 데 기여하고자 합니다. 이와 같은 연구 활동을 통해 본 연구실은 학문적 성과뿐만 아니라 실무적 응용과 정책 수립에도 큰 기여를 하고 있습니다. 앞으로도 다양한 산학협력과 국제 공동연구를 통해 글로벌 금융환경 변화에 선제적으로 대응하고, 미래 금융산업의 발전을 선도하는 연구실로 자리매김할 것입니다.